华侨网 金融财经 推动银行提升风险管理水平(锐财经)

推动银行提升风险管理水平(锐财经)

  2月18日,《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》对外公布。中国银保监会有关部门负责人表示,为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平,提升银行服务实体经济的质效,银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)的修订工作,形成了《征求意见稿》。修订后的《资本办法》拟定于2024年1月1日起正式实施。

  构建差异化资本监管体系

  《资本办法》已实施十年,为何现在进行修订?有什么变化?

  银保监会有关部门负责人介绍,近年来,随着经济金融形势和商业银行业务模式的变化,《资本办法》实施过程中遇到一些新问题,有必要依据新情况进行调整。银保监会立足于我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,对《资本办法》进行修订,有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度,引导银行更好服务实体经济。

  此次修订,构建差异化资本监管体系是一大亮点。《征求意见稿》按照银行间的业务规模和风险差异,将银行划分为三个档次,匹配不同的资本监管方案。其中,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则;资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三档主要是规模小于100亿元的商业银行,进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微企业。“差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。”上述负责人说。

  招联金融首席研究员董希淼对记者分析,我国银行数量多、分布广,业务规模、风险特征差别大。按照相应标准将银行划分为不同档次,在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上分类对待、区别处理,强调同质同类银行之间的分析比较,有助于使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配。

  重视计量和管理“两手硬”

  风险权重是维护资本监管审慎性的基石。《征求意见稿》坚持风险为本,对风险加权资产计量规则进行全面修订。

  在信用风险方面,权重法重点优化风险暴露分类标准,增加风险驱动因子,细化风险权重。如针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重。

  “风险权重的设定应客观体现表内外业务的风险实质,使资本充足率准确反映银行整体风险水平和持续经营能力。”董希淼认为,《征求意见稿》的最新修订有助于提升银行风险管理水平,保持银行体系稳健性,更好防范金融风险。

  此次修订重视计量和管理“两手硬”,强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提,为银行夯实经营管理基础、提升管理精细化水平提供正向激励。银保监会有关部门负责人介绍,信用风险方面,要求建立并有效落实相应信用管理制度、流程和机制。例如,对房地产风险暴露,只有满足审慎审批标准和估值等要求,才认可其风险缓释作用。市场风险方面,内模法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,否则适用监管给定损失乘数系数。

  提高信息披露标准

  《征求意见稿》还在完善监督检查要求上作出了明显调整。

  一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换原并行期资本底线安排;依据银行储备资本的达标程度,限制分红比例;完善信用、市场和操作风险的风险评估要求,将国别、信息科技、气候等风险纳入其他风险的评估范围。

  另一方面,衔接国内现行监管制度,促进政策落实。完善银行账簿利率、流动性、声誉等风险的评估标准;强调全面风险管理,将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围,明确要求运用压力测试工具,开展风险管理和计提附加资本。

  董希淼认为,强化监督检查,优化压力测试的应用,用好用活第二支柱,有助于进一步提升监管有效性。同时,新修订有助于我国银行业对接最新国际规则,推动扩大金融对外开放,提升全球竞争力。

  在重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定的同时,本次修订全面提升第三支柱信息披露标准和内容。《征求意见稿》引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束。

  随着《征求意见稿》发布,市场讨论修订内容的同时,也关注本次修订对银行业资本充足水平的影响。对此,银保监会有关部门负责人表示,测算显示,实施《征求意见稿》后,银行业资本充足水平总体稳定,未出现大幅波动,单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。

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